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联邦学习如何助力外汇风险防控？——2022信通院星河“标杆案例”详解

2023-02-09 10:37

近日，蓝象智联联合工商银行青海省分行、国家外汇管理局青海省分局、工商银行软件开发中心打造的“基于联邦学习技术的外汇合规风险联合防控体系”项目，入选了2022年中国信息通信研究院第六届大数据“星河Galaxy”评选最高等级——隐私计算标杆案例！

蓝象智联作为领先的隐私科技与数据要素生态服务商，此次入选的案例，针对个人外汇业务监管，利用隐私计算联邦学习技术在数据不出域、信息使用合法合规的前提下，融合工商银行与外管局的外汇业务和跨境业务数据，实现外汇合规风险联合评分模型，克服了传统监控模式中本外币业务割裂、跨机构信息共享不够畅通、严重依赖专家经验和人工判断的问题，精准、全面、及时反映个人客户的外汇业务合规风险，为商业银行创新个人外汇业务风险评估模式，落实“微观监管”、“展业三原则”等外汇监管政策要求提供了良好示范。

隐私计算解锁外汇风控“进阶模式”

随着全球跨境和跨市场风险传染凸显，监管部门亟需依托科技手段提升跨境金融监管质量和效率、有效支撑“宏观审慎+微观监管”管理框架，同时，商业银行也需要完善合规风险防控，落实银行外汇业务审慎监管原则。

当前，传统“孤岛”监测模式使不法分子有机可乘，金融机构间信息共享不足，使得不法分子通过跨行、多层资金划转进行违法违规外汇交易；在风控过程中，人民币资金数据以及外汇资金数据无法跨机构共享，上下游资金链难以追溯，真实业务背景也难以还原，异常交易更是极度依赖人工经验判断，外汇风控亟待整体提升效率和能力。

隐私计算技术推动外汇合规风险防控模式新升级，该项目利用隐私计算联邦学习技术，在合法合规前提下，深度融合工商银行与国家外汇管理局青海分局的外汇业务数据、人民币业务数据进行联邦建模，为商业银行提供个人外汇业务风险评估的新模式，有力地支持了外汇合规风险的联防联控。

项目成果

实现风险信息高效共享，支持事前事中风险防控：基于隐私计算联邦学习技术，通过融合外管局与工商银行结售汇关注名单等风险信息，支持工商银行在业务事前、事中实时拦截。

建立本外币一体化的客户关注指数，支持合规风险精准预警：联合外汇管理局掌握的青海全省外汇、跨境业务数据，以及工商银行相关数据，建立关注指数模型，综合、全面地反映客户结售汇风险，精准预警异常结售汇行为，提前预判客户合规风险程度。

打破外币和人民币交易信息的互通壁垒，支持结汇资金追踪：从外管局掌握的可疑结汇账户出发，追索工行侧人民币资金转移链路，有效识别违法违规关联账户和交易实际操纵者。

“图联邦”成技术亮点

本项目使用“图联邦技术”实现从外汇结汇资金到人民币转账资金的全链路追索，成功解决了隐私保护下跨币种、跨机构、跨地域风险转移途径计算问题，有效追踪以一对多、多对多等形式层层分拆、划转资金，逃避监管的风险账户及其关联账户，精准识别违法违规关联账户和交易实际操纵者。

蓝象智联与工商银行、国家外汇管理局的本次合作，使得商业银行外汇合规风险防控由“孤岛模式”转变为本外币一体化的联防联控模式，有效提升了合规风险识别的覆盖范围和识别精准度。这一项目的成功实践，有效验证了在个人外汇风控业务中，数据与隐私计算技术在数据互补、模型共建、风险联防等方面的价值；通过数据和技术的结合推动社会向着安全、合规、高效的方向发展与进化。